Risk Management & Marketing

Nous aidons nos clients à exploiter leur capital data, nous leur offrons une chaîne de valeur complète autour de l’analyse, du traitement, de l’exploitation et de la transformation des données dans les domaines du Risque de crédit, réglementaire et marketing.

Risk Management :

Les institutions financières sont confrontées à l’évolution d’un cadre réglementaire de plus en plus exigeant. Nos équipes analytique, dotées d’une formation de haut-niveau (Écoles d’Ingénieurs classe A, Doctorat de Mathématiques, ENSAI, Master en Statistique…) couplée à une forte expertise métier, seront à même de vous accompagner dans la réalisation de travaux Statistique et Quantitatifs liés à une dimension métier ou réglementaire :

Risque de crédit :

  • Score d’octroi : Modèles de notations sur l’ensemble des segments de type Low Default Portfolio (Grands Corporates, Banques, Souverains, etc.) ou de la Banque de proximité (Particuliers, Professionels, Revolving,…)
  • Modélisation des paramètres de risques (« Loss Given Default », « Exposure At Default » / « Credit Conversion Factor », Probabilités de Défaut). Tous les travaux de modélisation tiennent compte des spécificités de chacun des segments (Low Default Portfolio,…)
  • Tests de performances des modèles (Gini, Indicateurs de stabilité,…)
  • Backtesting des modèles
  • Rédaction ou mise en conformité des documents méthodologiques
  • Définition et réalisation d’exercices de Stress-tests
  • Accompagnement dans la mise en œuvre des recommandations émises par l’Inspection ou l’ACP-R

Risque de marché :

  • Modélisation des facteurs de risques (gaussien, etc.)
  • Économétrie des facteurs de risques (calibrage des paramètres, matrice de variance-covariance,…)
  • Value at Risk (VaR) Monte-Carlo et VaR paramétriques premier et second ordre
  • Expected Shortfall et méthodes de réduction de variances
  • Incremental Risk Charge (IRC) : calibrage des matrices de migration tenant compte du rating momentum, calibrage des chocs de spreads, dépendance,…
  • Revue des modèles ou méthodes utilisées dans les mesures de risques de marché.

Risque de contrepartie :

  • Validation de modèles de valorisation dans des projections moyen et long terme
  • Revue des méthodologies de calcul de l’Effective Expected Positive Exposure (EEPE), de la Credit Value Adjustment (CVA) et Debt Value Adjustment…
  • Courbes d’actualisation (Full OIS, Bi-courbe,…)
  • Méthode de calcul des prix de dérivés tenant compte du coût de funding et de la CVA : problématique de double comptage,…
  • Travaux sur l’Additionnal Value Adjustment (AVA).

Marketing :

Nous intervenons et accompagnons les entreprises en conseil et assistance analytique Marketing : Comment utiliser au mieux les possibilités du marketing pour développer vos ventes, votre chiffre d’affaire et marge ?

Connaissance et fidélisation du client :

  • Conseil en Marketing stratégique et opérationnel
  • Optimisation et gestion de campagnes multi canal, score d’appétence,  segmentation, Datamining
  • Mesure de la satisfaction client
  • Connaissance client
  • Programmes de fidélisation et études de comportement

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