Le Management des risques financiers Le Management des risques financiers

La Performance Commerciale La Performance Commerciale

« Les institutions financières sont confrontées à l’évolution d’un cadre réglementaire de plus en plus exigeant. Nos équipes analytique, dotées d’une formation de haut-niveau (Ecoles d’Ingénieurs classe A, Doctorat de Mathématiques, ENSAI, Master en Statistique…) couplée à une forte expertise métier, seront à même de vous accompagner dans la réalisation de travaux Statistique et Quantitatifs liés à une dimension métier ou réglementaire :

Risque de crédit :

  • Score d’octroi : Modèles de notations sur l’ensemble des segments de type Low Default Portfolio (Grands Corporates, Banques, Souverains, etc.) ou de la Banque de proximité (Particuliers, Professionels, Revolving, etc.)
  • Modélisation des paramètres de risques (« Loss Given Default », « Exposure At Default » / « Credit Conversion Factor », Probabilités de Défaut). Tous les travaux de modélisation tiennent compte des spécificités de chacun des segments (Low Default Portfolio, etc.)
  • Tests de performances des modèles (Gini, Indicateurs de stabilité, etc.)
  • Backtesting des modèles
  • Rédaction ou mise en conformité des documents méthodologiques
  • Définition et réalisation d’exercices de Stress-tests
  • Accompagnement dans la mise en œuvre des recommandations émises par l’Inspection ou l’ACP-R;
  • Mise en place d’outils de reporting et outils de pilotage

Risque de marché :

  • Modélisation des facteurs de risques (gaussien, etc.)
  • Econométrie des facteurs de risques (calibrage des paramètres, matrice de variance-covariance, etc.)
  • Value at Risk (VaR) Monte-Carlo et VaR paramétriques premier et second ordre
  • Expected Shortfall et méthodes de réduction de variances
  • Incremental Risk Charge (IRC) : calibrage des matrices de migration tenant compte du rating momentum, calibrage des chocs de spreads, dépendance, etc
  • Revue des modèles ou méthodes utilisées dans les mesures de risques de marché

Risques de contrepartie :

  • Validation de modèles de valorisation dans des projections moyen et long terme
  • Revue des méthodologies de calcul de l’Effective Expected Positive Exposure (EEPE), de la Credit Value Adjustment (CVA) et Debt Value Adjustment…
  • Courbes d’actualisation (Full OIS, Bi-courbe, etc)
  • Méthode de calcul des prix de dérivés tenant compte du coût de funding et de la CVA : problématique de double comptage, etc
  • Travaux sur l’Additionnal Value Adjustment (AVA)